استراتيجية إتف رسي

استراتيجية إتف رسي.
استراتيجية إتف رسي.
استراتيجية إتف رسي.
إتف ترادينغ ستراتيجيس | متجر - ترادينغماركيتس.
رسي - نتائج الاختبار :. لدينا استراتيجية اختبار أعلى مستوياتها من الأسهم داخل إتف؟ كيف تريد أن ترى مؤشر القوة النسبية، مؤشر القوة النسبية، رسي،
كيف يمكنني استخدام مؤشر القوة النسبية (رسي) لإنشاء.
الخطوة الأولى لهذه الإستراتيجية هي استخدام متوسطين متحركين مع ضغوط مختلفة تدفع سعر مؤشر إتف المعطى. وبالمثل، عندما يتحول مؤشر القوة النسبية.
مؤشر ستوكاستيك + مؤشر القوة النسبية، استراتيجية مزدوجة (بواسطة تشارتارت) - التداول.
20.01.2018 & # 0183؛ & # 32؛ تعرف على استراتيجية تداول العملات الأجنبية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية، والربح من التصحيحات التي تحدث عندما يكون السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع.
رسي 25/75 نظام إرجاع المتوسط ​​- الخوارزمية و.
شكرا للقراءة. اليوم سوف نتحدث عن إستراتيجية تداول ممتازة تقوم على مؤشر القوة النسبية أو مؤشر القوة النسبية. بقدر ما أحب أن تأخذ كل شيء.
كيفية تداول صناديق المؤشرات المتداولة ذات مؤشرات القوة النسبية لفترة 2.
وقد أوضح فوغن أوكومورا، مؤسس برنامج "رسي وايلدر" (5) على موقعه، أنه كان واحدا من استراتيجياته المفضلة على المدى القصير. حافظ على.
إتف تناوب استراتيجيات - باكتستينغريبورت.
وهناك طريقة صالحة يف تطوير استراتيجية إتف رافعة هي استخدام إتف قاعدة لإعطاء إشارات إلى متى للتداول لنفترض يحدث يوم أسفل ولكن رسي (2)
صناديق الاستثمار المتداولة مع كونورس رسي | مدونة إدجيراتر.
التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 هو استراتيجية التداول على عكس المتوسط ​​المصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة التصحيحية. الاستراتيجية.
تقرير إستراتيجية محفظة صناديق الاستثمار الأوروبية.
إستراتيجيات التناوب إتف عملت رسي تناوب أفضل يوميا من 70 يوما إشاريس إتف التناوب 34 رأس المال الافتتاحي 0،000.
إتف تيشنيكال ترادينغ فاق | قاعدة بيانات إتف.
10.12.2008 & # 0183؛ & # 32؛ مؤشر رسي (2) قد جذب الكثير من الاهتمام من بلوجوسفير. وهناك عدد من المدونين زميل (وودشيدر، إبديندكس، بيل ريمبل و.
3 بسيطة الزخم إتف استراتيجيات التداول - ياهو المالية.
تفاصيل استراتيجيات التداول إيتف كشفت. إتف (تبادل تداول تقريبا كل استراتيجية وصفها يقوم على أساسيات بسيطة من التحليل الفني.
7 أنظمة التداول الرابحة مراجعة - بت. 3: رسي 25 75.
الاستراتيجية: لاري كونورس عالية الاحتمالات إتف »استراتيجية: لاري كونورس عالية احتمال إتف التداول رسي عالية احتمال إتف التداول استراتيجية مؤشر القوة النسبية،
etftide.
نظام التداول مع وودشيدر. انضمت في 11 نوفمبر 2007. المؤشر الطويل / القصير إتف مؤشر القوة النسبية (2) هو هدفي لاختبار استراتيجية باستخدام أشرطة 1 ساعة.
20 أكتوبر 2018.
تطوير استراتيجيات إتف المديونية | ألفاريز كوانت للتجارة.
مواصلة القراءة 7 الفوز أنظمة التداول مراجعة - بت. 3: الاستراتيجية 3: مؤشر القوة النسبية 25-75 إتف فوق ما (200) 4 فترة مؤشر القوة النسبية & لوت؛ 25.
كونورس البحوث استراتيجية استراتيجية سلسلة مقدمة.
10.07.2018 & # 0183؛ & # 32؛ 3 بسيطة الزخم إتف التداول [انظر 3 إتف نصائح التداول أنت مفقود]. رسي القوة النسبية / ضعف استراتيجية الزخم [انظر إتف دعوة ووضع.
أقوى صناديق الاستثمار المتداولة قائمة أفضل من القوة النسبية رسي.
مؤشر األسهم الممتازة المتداولة إتف (زبر) (رسي) لقد كانت صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التذبذب جزءا أساسيا من تقرير إستراتيجية محفظة محفظة بمو إتف مع حيازتنا الأساسية.
رسي وكيفية الربح منه - نجاح نظام التاجر.
06.04.2018 & # 0183؛ & # 32؛ استراتيجيات القوة النسبية للاستثمار. 22 الصفحات نشرت: 6 أبر 2018 آخر تعديل: إستراتيجية بسيطة قائمة على القواعد واتجاه عالمي - تراكب بعد.
الرسم البياني والتشغيل = $: رسي (3) استراتيجية التداول.
كيفية التداول اليوم مع مؤشر القوة النسبية. في هذه المقالة، ونحن سوف تغطي واحدة من مؤشرات التذبذب الأكثر شعبية - مؤشر القوة النسبية التي استراتيجية مؤشر القوة النسبية للتجارة؟
A بسيط جدا القوة النسبية إتف نظام التناوب.
نظام العائد المتوسط ​​الذي يستخدم مؤشر القوة النسبية للإشارة إلى استراتيجيات الفوركس الخوارزمية والميكانيكية | أونيستبريموفد +1 كتابهم احتمال عالية إتف.

استراتيجية إتف رسي
واحدة من أكبر الأخطاء التي يقوم بها المستثمرون الفرديون تتبع في وقت واحد الكثير من المؤشرات الفنية. أعلام الثور، أعلام الدب، دوجيس، تصحيحات القناة وتصحيحات فيبوناتشي ليست سوى عدد قليل من المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون لمنحهم Ђњedge. ”.
لسوء الحظ، لا يوجد Ђњedge” عند استخدام المؤشرات الفنية، وخاصة عند استخدامها في باقات.
معظم المستثمرين، نوبي معين، تطغى أنفسهم مع أحدث وأكبر المؤشرات فقط للانتقال إلى مؤشر آخر أن يحدث لتناسب منظور السوق الحالي. إيتاس ™ يسمى منحنى المناسب وأنه هو ضار للغاية لنجاح الاستثمار على المدى الطويل.
أبقيها بسيطة . صدقوني، في وقت مبكر في حياتي المهنية حاولت تقريبا كل مؤشر هناك على سعودي للعثور على الكأس المقدسة للمؤشرات. لكنني أدركت بسرعة أنه لا يوجد. لتكون ناجحة لديك للعثور على عدد قليل من المؤشرات التي تناسب طريقتك في الاستثمار والعصا معهم لفترة طويلة. تذكر، المؤشرات هي مجرد أدوات لمساعدتك على اتخاذ العاطفة من الاستثمار. كلما كانت عملية الاستثمار أكثر آلية، كان ذلك أفضل.
أنا يحدث أن يكون مناقضة مع الاعتقاد القوي في الاحصائيات الصلبة. ب لذلك فمن المنطقي أن أذهب مع مؤشر يقيس يعني انعكاس.
بشكل صحيح، أفضل أن تتلاشى مؤشر ما إذا كان ذروة الشراء أو ذروة البيع عندما يصل المؤشر الأساسي إلى & # 8220؛ ذروة شراء مفرطة / ذروة البيع جدا & # 8221؛ حالة. والخبو يعني مجرد وضع تجارة قصيرة الأجل في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي على المدى القصير.
التفكير في ذلك في انتظار الكرة تطير ضرب جيدا لتصل إلى قمة لها، أو توقع ترتد عندما يضرب الكرة على الأرض. لا شيء يرتفع إلى الأبد Ђ "وشيء أن يسقط من الصعب سوف ترتد. انتظر حتى تصل الأصول إلى الظروف القصوى أو المنخفضة للغاية Ђ and ثم الحصول على متن الطائرة لركوب الأصول مرة أخرى في الاتجاه الآخر.
حتى مع أن يقال، أود أن أشارك مؤشر المفضلة لدي "مؤشر القوة النسبية (رسي). ولكن الأهم من ذلك، أريد أن أقدم لكم مثالا على كيف يمكننا استخدامه في سوق اليوم..
مؤشر القوة النسبية، الذي وضعه J. ويلس وايلدر، الابن هو مذبذب ذروة شراء / ذروة البيع يقارن أداء الأسهم في "في حالتنا إتف عالية السيولة" لنفسه على مدى فترة من الزمن. لا ينبغي الخلط بينه وبين المصطلح & # 8220؛ القوة النسبية، & # 8221؛ وهو مقارنة أداء أحد الكيانات والأداء إلى آخر.
في الأساس، فإن مؤشر القوة النسبية يسمح لي لقياس احتمال انعكاس على المدى القصير إلى المتوسط. وهو لا يخبرني عن نقطة الدخول أو الخروج بالضبط، ولكنه يساعدني على أن أدرك أن الانعكاس في الأفق.
وبطبيعة الحال، يجب أن تدخل عوامل أخرى قبل أن تقرر الاستثمار، ولكنني أعلم أنه في معظم الحالات، عندما يصل المؤشر إلى حالة متطرفة، فإن الانعكاس على المدى القصير بات وشيكا.
هنا هو توجيهي لاستخدام مؤشر القوة النسبية على صناديق الاستثمار المتداولة.
فائض الشراء جدا Ђ "قراءة مؤشر القوة النسبية أكبر من أو يساوي 85.0.
ذروة الشراء في Ђ "أكبر من أو يساوي 75.0.
نيوترال †"بين 30.0 و 75.0.
الإفراط في البيع Ђ "أقل من أو يساوي 30.0.
مفرط في البيع "أقل من أو يساوي 20.0.
مؤشر القوة النسبية: تجارة اليوم.
منذ أنا & # 8217؛ م تبحث عن الظروف القاسية، وأنا دائما تقريبا تركز فقط على ظروف ذروة الشراء جدا وذروة البيع. يمكنني استخدام ثلاثة أطر زمنية مختلفة رسي †"أقصر مدة مؤشر القوة النسبية، وأكثر أريد أن أرى قراءة متطرفة. الأطر الزمنية هي رسي (2)، (3) و (14) يوما.
صندوق ويسدومتري الهند (نيس: إيبي) قد دفعت أعلى بكثير على مدى الأشهر القليلة الماضية، وجذب الكثير من اهتمام المستثمرين حتى وقت متأخر. يمكنك ان ترى الدولة over المبالغة في كل رسي الإطار الزمني في الرسم البياني أعلاه. في حين أن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان، عندما يفعل ذلك، وأنا أعتبر أنها فرصة لا تصدق لجعل تجارة عالية الاحتمال. وبطبيعة الحال، إذا كان مؤشر التحصين الموسع على قائمة المراقبة الخاصة بك كما شراء، والآن قد لا يكون أفضل منطقة دخول مع إتف في حالة ذروة التشبع الشرائي. في معظم الحالات، أود الانتظار حتى تعود المؤسسة إلى حالة محايدة قبل النظر في الموقف.
ومع العلم بأن احتمال حدوث انسحاب في برنامج التحصين الموسع أمر وشيك، فيمكنك استخدام استراتيجية تعرف باسم "وضع الصفقات". لا أرغب بالضرورة في امتلاك برنامج التحصين الموسع عند 19.33 دولار، ولا سيما بالنظر إلى طبيعة ذروة الشراء لدى إتف، ولكنني لن أميل إلى امتلاكه حوالي 18 دولارا أو أقل بنسبة 6.9٪ من سعر سهمه الحالي.
لا أرغب في الدخول في التفاصيل في هذا العمود القصير، ولكن يمكننا أن نبيع عقدا واحدا يضعنا القدرة على شراء 100 سهم من برنامج التحصين الموسع بسعر 18 دولارا للسهم الواحد "، وجمع 45 دولارا فور العقد. وبغض النظر عن ما يحدث، نحصل على الحفاظ على هذا $ 45. إذا كان مؤشر التحصين الموسع يبقى فوق 18 $ في "45 دولارا جمعنا هو لنا. ولكن من أجل التفاهم، علينا أن ندرس البديل †"إبي إغلاق أقل من 18 $ قبل انتهاء صلاحية الخيار.
في هذه الحالة، نحن نحتفظ بالدولار ال 45، ونضطر إلى شراء إتف عند 18 $ للسهم الواحد. في حالتنا، نحن نقوم بالفعل بتملك إتف مقابل 17.55 دولار للسهم الواحد Ђ "هذا هو سعر الإضراب 18 $ ناقص $ 0.45 قسط. وهذا أقل بنسبة 9.2٪ من سعر السوق الحالي ل إيبي.
طريقة واحدة للتفكير في ذلك هو أنه يمكنك الحصول على $ 45 على احتمال 1775 $ الاستثمار. هذا يعمل إلى 2.6٪ على أموالك أثناء انتظارك ل إتف لضرب السعر الخاص بك.
ببساطة، بيع يضع ليست خطرة بطبيعتها. إذا ما استخدمت بشكل صحيح، فإنه ™ s لا أكثر خطورة من أي نوع آخر من الاستثمار. في الواقع، في كثير من الأحيان أكثر أمانا.
وإذا كنت مهتما حقا في الدخل، itЂЂ ™ ق شيء كنت مدين لنفسك للنظر في.
بلدي # 1 استراتيجية لكسب 10٪ في الشهر.
إعادة تشغيل الفيديو الكامل من أحدث ندوة الويب الخاص بي هو متاح الآن! إذا فاتتك أحدث برنامج تعليمي على الويب، & # 8220؛ أيرون كوندورس 101. & # 8221؛ لقد نشرت إعلانا مجانيا للفيديو عن العرض التقديمي لمدة 60 دقيقة. اتبع الرابط أدناه لمشاهدة وأنت سوف تكتشف كيف يمكنك كسب باستمرار 10٪ في الشهر & # 8230؛ حتى في الأسواق المسطحة & # 8230؛ وذلك باستخدام الحرف الحديد كوندور التي تسيطر عليها المخاطر. يمكنك معرفة أي الفهارس هي أفضل ل كوندورس الحديد وكيف يجب تخصيص محفظتك لهذه الاستراتيجية. وستتلقى & # 8217؛ عمليات مجانية خاصة بالعمل يمكنك تنفيذها على الفور & # 8212؛ للحصول على مكاسب يمكنك كسب في اقل من 9 أيام! اضغط هنا لمشاهدة هذا الفيديو ريبلاي نو.

استخدام تحليل القوة النسبية للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة.
من قبل واين A. ثورب، كفا.
وقد تحدث واين ثورب مؤخرا في مؤتمر المستثمرين لعام 2017. للحصول على معلومات حول كيفية الاشتراك في التسجيلات من العروض التقديمية، انتقل إلى إيي / كونفيرانسوديو لمزيد من التفاصيل.
في فبراير 2018 سي على الانترنت الحصري، قدمنا ​​ليسلي ماسونسون 'ق نهج سوق الأسهم لوحة، الذي يناقش في كتابه & لدكو؛ شراء و [مدش]؛ ر & أمب؛ رديقو؛ ر & أمب؛ رديقو؛ (فت بريس، 2018). ماسونسون يستخدم لوحة القيادة هذه، والتي تتألف من ثمانية مؤشرات، لتحديد الاتجاه المستقبلي للسوق. لماذا هذا مهم؟ وفقا للبحث الذي ذكره، بقدر 70٪ من الأسهم الفردية و [رسقوو]؛ العودة هو نتيجة للاتجاه العام للسوق. ويعتقد ماسونسون أن لوحة القيادة له يزيل التخمين من محاولة التنبؤ حيث يتوجه السوق. يمكن الوصول إلى مقال فبراير في أرشيف الحصري على الانترنت في حوسبة الكمبيوتر.
وبعيدا عن قياس اتجاه السوق، يصف كتاب ماسونسون أيضا منهجيته في اختيار الاستثمارات الفردية و [مدش]؛ عندما تشير لوحة سوق الأسهم إلى أن الاتجاه العام للسوق موات. ويستخدم تحليل القوة النسبية (رسا) لاختيار صناديق التداول المتداولة (إتفس) من عالم إتف المتنوع. في هذه المقالة نحن تصف منهجيته في اختيار صناديق الاستثمار المتداولة.
تحليل القوة النسبية.
في سياق هذه المناقشة، ترتبط القوة النسبية بأداء سعر الأمن & مداش؛ مثل الأسهم أو إتف & مداش؛ مقارنة مع مؤشر مثل S & أمب؛ P 500. (مقياس بديل يسمى مقاييس مؤشر القوة النسبية الداخلية قوة السعر و هو محور هذه المسألة من الناحية الفنية العمود يتحدث بداية في الصفحة 30.)
ماسونسون يستشهد ثروة من البحوث تشير إلى أن تحليل القوة النسبية يمكن استخدامها بشكل مربح لتحديد الاستثمارات. واستنادا إلى الأبحاث التي تظهر على ما يبدو أن زخم السعر و [مدش]؛ أو عدم وجوده و [مدش]؛ يمكن أن تستمر على مدى أسابيع أو حتى أشهر، خلص ماسونسون إلى أن استراتيجية الاستثمار المربحة ستكون لشراء الأوراق المالية في المرتبة الأعلى من حيث القوة السعرية النسبية والاحتفاظ بها حتى ينخفض ​​ترتيبها إلى مستوى محدد مسبقا. في تلك المرحلة، وقال انه سوف تبيع الأوراق المالية واستبدالها مع الأوراق المالية أعلى مرتبة الحالية.
تحليل القوة النسبية يقارن أداء سعر السهم إلى مؤشر على مدى فترة زمنية محددة و [مدش]؛ أربعة أسابيع، 12 أسبوعا، 26 أسبوعا، 52 أسبوعا، وما إلى ذلك الحساب الأساسي للقوة النسبية هو تقسيم نسبة التغير السعر من الأمن خلال فترة زمنية معينة من خلال نسبة التغير في مؤشر السوق خلال نفس الفترة.
إذا كنت ترغب في حساب القوة النسبية لمدة 26 أسبوعا لأحد الأسهم باستخدام مؤشر S & أمب؛ P 500 كمؤشر مرجعي، فإن الحساب سيكون كما يلي:
((سعر السهم الحالي وتقسيمه؛ سعر السهم قبل 26 أسبوعا) & قسيمة؛ (S & أمب؛ P الحالي 500 السعر والقسمة؛ S & P 500 السعر قبل 26 أسبوعا)) -1) & تيمس؛ 100.
ثم يتم تصنيف الأسهم من أفضل أداء (أعلى قوة نسبية) لأسوأ أداء (أدنى قوة نسبية).
وقد أظهرت الدراسات أن تصنيف الأسهم استنادا إلى أداء الأسعار على مدى فترات أقل من شهر واحد أو أكثر من 12 شهرا لا يسفر عن نتائج مربحة. ماسونسون يقسم الفرق ويستخدم ستة أشهر (26 أسبوعا) القوة النسبية في تحليله.
القوة النسبية & أمب؛ صناديق الاستثمار المتداولة.
يستخدم ماسونسون الأموال المتداولة في البورصة لاستثماره، وفي جميع أنحاء كتابه & لدكو؛ شراء & مداش؛ لا أمسك & رديقو؛ وهو يتبنى فضائل صناديق الاستثمار المتداولة. ويذكر العديد من الفوائد صناديق الاستثمار المتداولة عقد على صناديق الاستثمار التقليدية:
الشفافية و [مدش]؛ النقدية والمخزون مقتنيات متاحة للجميع لنرى. السيولة و [مدش]؛ صناديق الاستثمار المتداولة يمكن بيعها في جميع أنحاء يوم التداول باستخدام السوق، والحد وأوامر وقف. نسبة النفقات المنخفضة و [مدش]؛ نسب النفقات السنوية عادة ما تكون أقل بكثير لصناديق الاستثمار المتداولة من صناديق الاستثمار المشتركة؛ لا رسوم 12b-1 و [مدش]؛ صناديق الاستثمار المتداولة لا تفرض رسوم التسويق عادة، وإذا كانت تفعل أنها توج بنسبة 0.07٪. كفاءة الضرائب و [مدش]؛ صناديق الاستثمار المتداولة لديها الحد الأدنى من المعاملات أو دوران محفظة لذلك هناك الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح الرأسمالية. الإدارة السلبية و [مدش]؛ صناديق الاستثمار المتداولة لديها الحد الأدنى من رسوم إدارة المحافظ لأن صناديق المؤشر نادرا ما تحتاج إلى تغييرات. والأداء الجيد و [مدش]؛ انخفاض الرسوم تؤدي إلى أداء أفضل بالنسبة لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة بنشاط.
كما يفضل ماسونسون الاستثمار السلبي (المؤشر) على النشاط لأن غالبية الصناديق المشتركة المدارة بشكل فعال تفوق أداء السوق. معيار & أمبير؛ وتظهر دراسة الفقراء أن 70 في المائة من مديري الصناديق الاستثمارية المتبادلة بين عامي 2003 و 2008 قد حققوا أداء أقل من المعدل المعياري. بل أكثر من ذلك هو دراسة من الأساتذة يوجين فاما و كينيث الفرنسية: من بين صناديق الاستثمار المشتركة 3،156 درسوا بين يناير 1984 وسبتمبر 2006، باستثناء أعلى 3٪ من جميع الصناديق والمديرين النشطين و [رسقوو]؛ كانت النتائج أقل مما كان يمكن أن تتولد عن فرصة نقية.
إتفس حسب الفئة.
مع أكثر من 1،000 صناديق الاستثمار المتداولة للاختيار من بينها، يمكن أن يكون الكون إتف الساحقة. للمساعدة في تبسيط عملية الاختيار، ماسونسون يركز على & لدكو؛ شعبية، تداولها على نطاق واسع وتمثيل إتفس & رديقو؛ للوصول إلى عالم أكثر محدودية من 66. ويكسر لهم إلى فئات كما هو مبين في الجدول 1.
يبدأ ماسونسون عملية اختياره من خلال الترتيب الأول لصناديق الاستثمار المتداولة ضمن الفئات الخمس باستخدام القوة النسبية لمدة ستة أشهر. كما أنه يصنف جميع إتف 66 ككون واحد.
للمقارنة، يبحث ماسونسون أيضا في مجموعتين إضافيتين من إتفس للحصول على & لدكو؛ من أعلى إلى أسفل & رديقو؛ صورة لصناديق التداول المتداولة في المرتبة الأولى، وثلاث صناديق استثمار متداولة قياسية، وخمس صناديق استثمار متداولة عكسية.
والمعايير التي يستخدمها هي:
بويرشاريس نسداق 100 (كق)؛ سبدر S & أمب؛ P 500 (سبي)؛ و الطليعة إجمالي سوق الأسهم إتف (فتي)
تم تصميم صندوق تداول متغير عكسيا ليكون بمثابة عكس أي مؤشر أو مؤشر تم تصميمه لتتبعه. وهذا يعني أن الصندوق العكسي يرتفع عندما ينخفض ​​المؤشر الذي يتتبعه، والعكس صحيح. الأموال العكسية التي يستخدمها هي:
بروشاريس المالية القصيرة (سيف). بروشاريس قصيرة مسي إيف (إفز)؛ بروشاريس قصيرة مسي الأسواق الناشئة (يوم). بروشاريس شورت نسداق 100 (بسك)؛ و بروشاريس شورت S & أمب؛ P500 (ش).
عندما تبدأ العملات العكسية، جنبا إلى جنب مع السندات والذهب، في الارتفاع في الترتيب، ماسونسون يرى هذا بمثابة تحذير مبكر أن الاتجاه الصعودي الحالي السوق يقترب من نهايته، حتى لو لوحة القيادة لديها حتى الآن إشارة إلى انعكاس الاتجاه.
إستراتيجيات اختيار إتف.
قبل شراء إتف باستخدام استراتيجية ماسونسون، يجب عليك أولا أن تقرر ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد. هذا هو المكان الذي يأتي ماسونسون 'ق سوق الأسهم لوحة في. ماسونسون هو فقط في السوق عندما تشير لوحة القيادة إلى السوق في اتجاه صاعد. راجع فبراير 2014 سي أونلين إكسلوسيف للحصول على معلومات حول كيفية تنفيذ ماسونسون في سوق الأسهم لوحة التحكم.
بالإضافة إلى ذلك، ماسونسون أيضا يستشير المخططات السعرية للسهم لمدة سنتين مع مؤشر المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما ومؤشر ماسد (المتوسط ​​المتحرك للتقارب / التباعد ومؤشر الزخم) قبل الشراء. مرة أخرى، يريد أن يتأكد من أن صندوق المتاجرة الأوروبي في اتجاه صاعد. يمكن تصنيف إتف على درجة عالية من القوة النسبية حتى عندما ينخفض ​​سعره. كما يوفر سي فبراير 2014 الحصري على الانترنت مصادر لهذه المخططات.
اعتبارات المخاطر.
قبل البدء في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، من المهم النظر في تحمل المخاطر. هذا سوف يساعدك على تحديد تخصيص الخاص بك بين الأسهم والسندات.
وأشار ماسونسون أيضا إلى أن حسابات التقاعد وحسابات الاستثمار العادية لها اعتبارات مختلفة بسبب عوامل مثل إطارها الزمني وتأثير المكاسب والخسائر الرأسمالية.
وللمساعدة في إرشادك، تقدم ماسونسون عدة مخصصات للعينات لمختلف ملفات المستثمرين (الجدول 2). وتشمل هذه المخصصات النسب المئوية لكل فئة من فئات صناديق الاستثمار الأوروبية الخمسة التي يستخدمها، فضلا عن عدد صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر فيها، على افتراض حجمه الموصى به البالغ 15 صندوقا استثماريا متداولة في المحفظة.
الاستراتيجية رقم 1: حسب الفئة.
وتشير أول استراتيجية ماسونسون للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة هو تصنيف إتفس في كل من فئاته الخمس، ثم حدد صناديق الاستثمار المتداولة العليا في كل فئة.
واستنادا إلى محفظة من 15 صندوقا أوروبيا، يقترح المخصصات التالية:
يعتمد عدد صناديق الاستثمار المتداولة التي تختارها من كل فئة على الملف الشخصي للمستثمر (المخاطر).
استراتيجية # 2: الكون كله.
وهناك نهج أكثر عدوانية هو تصنيف الكون ماسونسون 66-إتف ككل واختيار أفضل 15 إتفس. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى محفظة مركزة و [مدش]؛ على سبيل المثال، في صناديق الاستثمار المتداولة الدولية. في حين أنه يرى أن هذه الاستراتيجية من المرجح أن تكون أكثر ربحية من الاستراتيجية الأولى، كما أنه يحذر من أنه يحمل معه مخاطر عالية وتقلب. لهذا السبب، ماسونسون يقترح هذا النهج فقط للمستثمرين العدوانية والمنضبطة.
ETFScreen.
للمساعدة في ترتيب الكون إتف، ماسونسون يقترح بعض المواقع المختلفة، واحدة منها إتفسكرين. هذا الموقع المجاني يقدم إتف أداء الأسعار والقوة النسبية التصنيف حسب الأسرة صندوق، أسلوب، بلد، الصناعة أو القطاع. مع الموقع يمكنك ترتيب إتفس على أساس أداء السعر على فترات زمنية متفاوتة والقوة النسبية على مدى الأشهر الستة الماضية تقريبا. وعلاوة على ذلك، فإن الموقع يحتوي على قسم مخصص لتلك التي ماسونسون التالية استراتيجية (الشكل 1). هنا سوف تجد قوائم له خمس فئات إتف و [مدش]؛ أسلوب والقطاع والقطاع الدولي والدخل الثابت والتخصص و [مدش]؛ مما يوفر لك من الحاجة إلى إدخال قوائم يدويا لكل فئة.
الشكل 1 هو مصفوفة الأداء لصناديق الاستثمار المتداولة على غرار مورنينغستار، المرتبة في ترتيب تنازلي من قبل القوة النسبية لمدة ستة أشهر (العمود بعنوان صندوق الدعم الاجتماعي) من خلال إغلاق يوم الجمعة، 18 فبراير 2018. على مدى الأشهر الستة الماضية، و إشاريس مورنينستار النمو الصغيرة وقد حققت شركة إتف (جك) أقوى قوة نسبية عند 89.36. وهذا يعني أنها تفوقت على أكثر من 89٪ من الكون على مدى الأشهر الستة الماضية. في الجزء السفلي من هذه الفئة هو صندوق مؤشر إشاريس مورنينستار كبير الأساسية (جكد)، الذي تفوق فقط 49.3٪ من الكون على مدى الأشهر الستة الماضية.
إذا كنت قد اخترت صناديق الاستثمار المتداولة استنادا إلى فئات إتف لمؤسسة ماسونسون، فبإمكانك اختيار أهم صفين إلى أربعة صناديق استثمار متداولة من هذه البطاقة، وذلك حسب ملف المخاطر. ستكرر هذه العملية لفئات إتف الأربعة الأخرى.
أيضا، في الجزء السفلي من الشكل 1 هو جدول يوضح الاتجاه في القوة النسبية على مدى الأسابيع ال 13 الماضية لكل إتف. ومن الناحية المثالية، نود أن نرى القوة النسبية لأهم صناديق الاستثمار المتداولة في الفئات الخمس التي ترتفع مع مرور الوقت.
ويبين الشكل 2 صفحة قائمة الكون إتف المركب بأكمله أن ماسونسون يتبع، بالإضافة إلى المعايير والصناديق العكسية، المرتبة مرة أخرى في ترتيب تنازلي من قبل القوة النسبية. ويبين الشكل أعلى 15 صناديق الاستثمار المتداولة، وكذلك مؤشر بويرشاريس كق إتف (كق)، واحدة من المعايير ماسونسون يتبع. إذا كنت مستثمرا أكثر عدوانية، يمكنك تحديد أفضل 15 صناديق استثمار متداولة بدلا من اختيار إتف الأعلى من كل فئة من الفئات الخمس.
واعتبارا من 18 فبراير 2018، سيعطيك هذا التوزيع التالي بين الفئات الخمس (على افتراض وجود محفظة من 15 صندوقا متاجرا):
عند البيع.
بعد أن تقوم ببناء محفظة إتف الخاصة بك، توصي ماسونسون بمراقبتها على أساس أسبوعي لمعرفة ما إذا كان تصنيف أي من ممتلكاتك قد انخفض. إذا انخفض أي صندوق استثمار متداول إلى النصف الأدنى من فئته، استنادا إلى آخر أداء لمدة ستة أشهر، يجب بيعه، كما يجب شراء مؤشر إتف الذي لا تمتلكه بالفعل مع العائدات.
إذا قمت بتحديد إتفس حسب الفئة، وهنا هي المواقف الترتيب ماسونسون يستخدم لتحديد ما إذا كان ينبغي بيع إتف:
إذا رتبت عالم إتف بالكامل وحدد صناديق الاستثمار المتداولة الأولى من هذا المركب، فسوف تبيع إتف إذا انخفضت إلى المركز 34 أو أقل من الكون 66 إتف. مرة أخرى، ثم استبداله مع إتف كنت لا تملك حاليا التي هي الآن في المرتبة أعلى من الكون مركب.
استنتاج.
يستخدم ماسونسون تحليل القوة النسبية لمساعدته على الاستثمار في عالم إتف محدود. وبالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار في الأسهم الفردية، توفر صناديق الاستثمار المتداولة التنويع الفوري تماما مثل صناديق الاستثمار التقليدية، ولكن مع المزايا الإضافية المتمثلة في انخفاض التكاليف والسيولة والشفافية.
باستخدام أدوات مجانية على الإنترنت مثل إتفسكرين، يمكن للمستثمرين الأفراد ترتيب الكون إتف لتحديد إتفس مع أقوى أداء السعر النسبي ومن ثم إنشاء محفظة لتتناسب مع تحمل المخاطر.
نقاش.
أشترك في العديد من النشرات الإخبارية، وهذا هو أول جمعية مع آي وأنا العثور على الأكثر شمولا ومفيدة. لدي صناديق محدودة حتى جور إتف كاتيغوري هو التوصيات الأكثر فائدة I، في تأتي عبر أنا إعادة النظر في حافظتي استخدام ليسلي، S المفاهيم. سوف أعود إلى تجديد رسالتي الفرعية.
وقد قام ماسونسون مؤخرا بتبسيط لوحة القيادة الموصى بها في كتابه عن طريق تقليل عدد المؤشرات من ثمانية إلى أربعة. وترد التفاصيل، بما في ذلك لنتائج باكتست، في بلوق له: بويدونثولد / فئة / بلوق /
لقد رأيت لوحة ماسونسون الجديدة. تخمين يمكنك أن تجعل فقط عن أي عمل نظام التداول باستخدام التاريخ الماضي (استخراج البيانات). سنرى ما إذا كان يحتاج إلى تغيير هذا مرة أخرى خلال عام.
على إتفسكرين، إذا كان صندوق الدعم السريع على أساس 6 أشهر تغير السعر النسبي، لماذا فرز على أنها تنتج تصنيفات مختلفة من الفرز على رتن-6mo؟
مقال ممتاز. أنا بالفعل استثمرت حصريا تقريبا في صناديق الاستثمار المتداولة - في المقام الأول لتنويعها والسيولة. لقد تم ترتيب لهم باستخدام إتفسكرين ومحاولة لاختيار مجموعة متنوعة من النصف العلوي من التصنيف رس الخاصة بهم. أنا باستخدام مزيج من ماسد، تتحرك إماس، مؤشرات حركة الاتجاه، وتدفق الأموال تويغ لتأكيد نقاط الدخول / الخروج. لقد لاحظت أبدا ماسونسون في القسم / لوحة القيادة هناك ولكن سأذهب نلقي نظرة فاحصة الآن.
بشكل عام، أعتبر صناديق الاستثمار المتداولة هي نفس صناديق الاستثمار: مركبات المقامرة المصممة لكسب المال للمنزل، خاصة إذا قررت الاحتفاظ بها على المدى الطويل. وبطبيعة الحال، فإن المنزل في هذه الحالة هو الجميع على الجانب الآخر من الصفقة من المستثمر.
لا ينتقص من عمل ماسونسون أو استراتيجية، وأود أن تقدم هذه النقاط.
نقطة أخرى. أنا لم أقرأ الكتاب. ومع ذلك، أقترح على أي مستثمر أنه قبل اعتماد واستخدام استراتيجية الاستثمار لشخص ما أن تسأل المطور / المؤلف سؤالين:
عذرا، لا يمكنك إضافة تعليقات أثناء وجودها على جهاز جوال أو أثناء الطباعة.
&نسخ؛ 2018 الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد.
هذا المحتوى ظهر أصلا في الاستثمار المحوسب.

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.
شارك هذا المنشور:
في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط ​​للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي تم تطويره لأول مرة من قبل J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا لقياس القوة النسبية في الأمن وغالبا ما يستخدم على الإطار الزمني 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.
عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.
ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.
في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.
وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.
وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.
في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛
وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.
ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.
اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.
الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:
يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.
وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.6٪
• مجموع النقاط = 522.92.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 3 أيام.
اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.7٪
• بلغ مجموع النقاط = 524.4.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 3.91٪
• الحد األقصى للسحب = -6.48٪
كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:
منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:
• عدد الصفقات = 30.
• عدد الفائزين = 80٪
• بلغ مجموع النقاط = 184.91.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.35٪
• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪
كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.
ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2018. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، فإنه من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.
اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.
في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:
الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.
تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 50.
• عدد الفائزين = 88٪
• مجموع النقاط = 65.53.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 3.7 أيام.
ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 127.
• عدد الفائزين = 74٪
• مجموع النقاط = 42.56.
• متوسط ​​فترة الانتظار = 3.5 أيام.
• الحد األقصى للسحب = -7.25٪
ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.
ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 58.
• عدد الفائزين = 72.4٪
• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.76٪
• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪
مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.
اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.
ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.
في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط ​​حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.
ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط ​​مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛
من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:
الأسهم لديها متوسط ​​حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.
ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. This time I included commissions of $0.01 per share and all trades were made on the close. The results and equity curve from this strategy are shown below:
• No. of trades = 8711.
• No. of Winners = 64.7%
• Average hold time = 5.2 days.
• Annualised return = 23.86%
• Maximum drawdown = -21.36%
As you can see from these results, the strategy has put in a very good performance over the last 20 years, turning a hypothetical starting capital of $100,000 into almost $9 million with an overall annualised return of 23.86%.
So, the RSI 2 trading strategy really has been a great way to get on board some oversold stocks and make some profitable mean reversion trades!
However, although these results do look good on paper it’s also important to be aware of some additional considerations.
اعتبارات إضافية.
The most glaring consideration is shown from looking at the yearly profit table (above) and this shows that the strongest performance actually came at the beginning of the test period. For example, on the S&P 1500 universe, the strategy made over 80% in 1997, 1999 and 2000. In recent years the strategy has performed nowhere near as well.
This is also consistent when running the strategy on the S&P 500 and S&P 100 universe as you can see below:
Monthly and yearly results on the S&P 100 universe.
Monthly and yearly results on the S&P 500 universe.
It’s worth noting that the strategy still seems to be profitable with very few down years. Maybe an edge still exists but performance does seem to have tailed off.
It’s also important to consider that this strategy entails trading precisely on the close. Since you won’t know the real RSI closing value until the day is over, you will likely need some method of pre-calculating the trade price which will give you the correct closing signal. This may prove difficult.
Also, the short-term nature of the system means that slippage estimates may vary.
Overall Thoughts.
The performance of the RSI 2 indicator strategy seems to have lost some of its edge in recent years. This may be because markets have become more efficient, because the strategy has become more widely known, or a combination of the two.
The strategy is also difficult to implement especially when dealing with a large universe of stocks.
Having said that, the RSI 2 trading strategy still appears to be profitable and there have been no down years yet recorded on the S&P 500 universe.
Overall, the RSI 2 indicator still shows some promise for development and could be used with other rules and on other markets (such as on the VIX or fundamental data sources).
The idea of a cumulative indicator is also one that could be transferred to other indicators/strategies. So long as you can accurately forecast the closing RSI values, it may still be possible to make money from this strategy, or from a variation of it.
Want the Amibroker code for this strategy? Just click the button on your left to visit the download page.
Thank-you for reading. ربما يعجبك أيضا:
– How to Beat Wall Street : 30+ Trading Strategies For Stocks.
Trading systems and charts produced with Amibroker using data from Norgate Premium Data. Simulations assume a cash account with no margin. Stock universes include historical constituents/delisted shares.
Thanks also to Rayner Teo and Dr. Howard Bandy for reminding me of the RSI 2 strategy.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
14 opinions.
21 يناير 2018.
Interesting results and most definitely food for thought. I could see this might be good overlaid on the Vix or even on a shorter timeframe.
January 22, 2018.
Agreed, might be interesting to see how it goes on a 30-minute or 1-hour chart.
24 يناير 2018.
Interesting result for the 100 stocks. Do you need this statement:
SetPositionSize( 1, spsShares )
Also, do you need this one?
25 يناير 2018.
You don’t need SetPositionSize( 1, spsShares ) in this example but I have left it is because it is part of my usual template.
PositionScore is the ranking method so if there is more than one signal we will choose the stock with the lowest RSI 2.
January 26, 2018.
better than normal 14 day RSI but still quite raw…..needs much more fine tuning.
January 26, 2018.
ربما. How do you suggest to fine tune it?
25 يناير 2017.
The strategy is good over a time as we can see on Portfolio Equity graph. The table shows the return on increased capital, not the initial, this is why it is lower and lower. If we use for example PositionSize = -20; in Amibroker, we will see yearly results without the influence on capital level.
25 يناير 2017.
Yes, that is a good point. I’ve been meaning to update this article.
25 يناير 2017.
Do you even code on specific strategy requests?
25 يناير 2017.
25 يناير 2017.
How do I get in touch with you ? Definetely cant be discussed here.
26 يناير 2017.
Is the stock universe complete or is there survivorship bias in the results?
Can’t remember now to be honest but it probably did include delisted stocks. All my tests nowadays do include these companies to eliminate survivor bias.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

ETF Relative Strength (RSf) Trends.
Relative Strength Factor(RSf) is a percentile ranking of the price performance relative to other secuities and relative to the broad U. S. market performance. The range is dictated by the actively traded ETFs due to their broad global market exposure, with other securities ranked relative to the ETFs. RSf is measured over 1 year and weighted to emphasize more recent performance. The values for RSf range from 0 to 100 with the better performing funds having higher values.
This page can be bookmarked to create a customized view.